1 Svar. Den tidligste reference for autokorrelation, som jeg kan finde, vedrører Udney Yule, en britisk statistiker, der blandt andre bemærkelsesværdige resultater udviklede Yule-Walker-proceduren til at tilnærme den delvise autokorrelationsfunktion ved hjælp af auto- korrelationsfunktion.
Hvilken funktion bruges til autokorrelation?
Autokorrelationsfunktionen (ACF) definerer hvordan datapunkter i en tidsserie i gennemsnit er relateret til de foregående datapunkter (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Med andre ord måler den signalets selvlighed over forskellige forsinkelsestider.
Hvad er formlen for autokorrelation?
Definition 1: Autokorrelationsfunktionen (ACF) ved lag k, betegnet ρk, for en stationær stokastisk proces er defineret som ρ k=γk/γ0 hvor γk=cov(y i, yi+k)for enhver i. Bemærk, at γ 0 er variansen af den stokastiske proces. Variansen af tidsserien er s0. Et plot af rk mod k er kendt som et korrelogram.
Hvad er autokorrelationsøkonometri?
Autokorrelation er en matematisk repræsentation af graden af lighed mellem en given tidsserie og en forsinket version af sig selv over successive tidsintervaller.
Hvorfor beregner vi autokorrelation?
Autokorrelation er en statistisk metode, der bruges til tidsserieranalyse. Formålet er at måle korrelationen mellem to værdier i det samme datasæt ved forskellige tidstrin. … Hvis værdierne i datasættet ikke er tilfældige, kan autokorrelation hjælpe analytikeren med at vælge en passende tidsseriemodel.
