Covariance er et statistisk værktøj, der bruges til at bestemme forholdet mellem bevægelsen af to aktivpriser. Når to aktier har tendens til at bevæge sig sammen, ses de som havende en positiv kovarians; når de bevæger sig omvendt, er kovariansen negativ.
Hvor bruges kovarians?
Covariance bruges i porteføljeteori til at bestemme, hvilke aktiver der skal inkluderes i porteføljen. Kovarians er et statistisk mål for retningsforholdet mellem to aktivpriser. Moderne porteføljeteori bruger denne statistiske måling til at reducere den samlede risiko for en portefølje.
Skal jeg bruge kovarians eller korrelation?
Forenklet sagt bør du bruge kovariansmatricen, når variablerne er på lignende skalaer og korrelationsmatricen, når variablernes skalaer er forskellige.
Hvad bruges stikprøvekovarians til?
Samplekovariansen er nyttig til at bedømme pålideligheden af stikprøven betyder som estimatorer og er også nyttig som et estimat af populationskovariansmatricen.
Hvad er kovarians med eksempel?
Kovarians er et mål for, hvor meget to stokastiske variable varierer sammen. Det ligner varians, men hvor varians fortæller dig, hvordan en enkelt variabel varierer, fortæller kovarians dig, hvordan to variable varierer sammen.
