Homoskedasticitet opstår, når variansen af fejlleddet i en regressionsmodel er konstant. … Modsat opstår heteroskedasticitet, når variansen af fejlleddet ikke er konstant.
Hvad menes med heteroskedasticitet?
Når det relaterer sig til statistik, refererer heteroskedasticitet (også stavet heteroskedasticitet) til fejlvariansen, eller afhængigheden af spredning, inden for minimum én uafhængig variabel inden for en bestemt stikprøve. … Dette giver retningslinjer vedrørende sandsynligheden for, at en stokastisk variabel adskiller sig fra middelværdien.
Hvad er heteroskedasticitetseksempel?
Eksempler. Heteroskedasticitet opstår ofte, når der er stor forskel mellem størrelserne af observationerne. Et klassisk eksempel på heteroskedasticitet er, at indkomst versus udgifter til måltider. Efterhånden som ens indkomst stiger, vil variationen i fødevareforbruget stige.
Hvad betyder homoskedasticitet i statistik?
I regressionsanalyse betyder homoskedasticitet en situation, hvor variansen af den afhængige variabel er den samme for alle data. Homoskedasticitet letter analyse, fordi de fleste metoder er baseret på antagelsen om lige stor varians.
Hvad betyder heteroskedasticitet i regression?
Heteroskedasticity refererer til situationer, hvor variansen af residualerne er ulige over enområde af målte værdier. Når du kører en regressionsanalyse, resulterer heteroskedasticitet i en ulige spredning af residualerne (også kendt som fejlleddet).
Heteroskedasticity summary
