A Bermuda Swaption er en slags option på en renteswap, der kun kan udnyttes på forudbestemte datoer-ofte på én dag hver måned. Dette gør det muligt for storskalainvestorer at have en mulighed, der giver dem mulighed for at skifte fra faste til flydende renter på en fastsat tidsplan.
Hvad er modtagerswaption?
En modtagerswaption er det modsatte, dvs. køberen har mulighed for at indgå en swap-kontrakt, hvor de vil modtage den faste rente og betale den variable rente. … Ud over disse vilkår skal køber og sælger også blive enige om, hvorvidt swaption-stilen vil være bermudisk, europæisk eller amerikansk.
Hvordan prissætter du en Bermuda-swaption?
Find den underliggende renteswapværdi ved hver sidste note. Gennemfør en baglæns induktionsproces, der iterativt ruller tilbage fra slutdatoen til værdiansættelsesdatoen. Sammenlign træningsværdier med indre værdier på hver træningsdato. Værdien på værdiansættelsesdatoen er prisen på Bermudan-swaptionen.
Hvad er en renteswaption?
En renteswaption giver dig ret (men uden forpligtelse), som låntager af betydelige midler, til at indgå en renteswap til en aft alt rente på en fastsat dato i fremtid. …
Hvad er pengeswaptionen?
Det står for at-the-money swaption; en swaption (swap-option) i, som optionens strikekurs og forward-kursen (ibyttet) er lig. … Optionens indehaver har ret til at indgå en renteswap i løbet af dens levetid inklusive udløbsdato eller først ved udløb.
