R-kvadrat skal nøjagtigt afspejle procentdelen af den afhængige variabelvariation, som den lineære model forklarer. Din R2 må ikke være højere eller lavere end denne værdi.
Hvad er en god R-kvadratværdi?
I andre felter kan standarderne for en god R-Squared-læsning være meget højere, såsom 0.9 eller derover. Inden for finanssektoren vil en R-Squared over 0,7 generelt blive opfattet som at vise et højt niveau af korrelation, hvorimod et mål under 0,4 ville vise en lav korrelation.
Er det bedre for R-kvadrat at være høj eller lav?
Den mest almindelige fortolkning af r-kvadrat er, hvor godt regressionsmodellen passer til de observerede data. For eksempel afslører et r-kvadrat på 60 %, at 60 % af dataene passer til regressionsmodellen. Generelt indikerer en højere r-kvadrat en bedre pasform til modellen.
Hvor lav skal R-kvadrat være?
- hvis R-kvadratværdi 0,3 < r < 0,5 denne værdi betragtes generelt som en svag eller lav effektstørrelse, - hvis R-kvadratværdi 0,5 < r 0,7 denne værdi anses generelt for stærk effektstørrelse, Ref: Kilde: Moore, D. S., Notz, W.
Hvorfor er R-kvadrat så lavt?
En lav R-kvadratværdi angiver, at din uafhængige variabel ikke forklarer meget i variationen af din afhængige variabel - uanset variablens betydning, fortæller dette dig, at den identificerede uafhængige variabel, selvombetydelig, står ikke for meget af gennemsnittet af din …
