Banker beregner risikovægtede aktiver ved at multiplicere eksponeringsbeløbet med den relevante risikovægt for lånetypen eller aktiv. En bank gentager denne beregning for alle sine lån og aktiver og lægger dem sammen for at beregne de samlede kreditrisikovægtede aktiver.
Hvorfor beregner vi RWA?
Risikovægtede aktiver bruges til at bestemme det minimumsbeløb af kapital, der skal ejes af banker og andre finansielle institutioner for at reducere risikoen for insolvens. Kapitalkravet er baseret på en risikovurdering for hver type bankaktiver.
Hvordan beregner du kreditrisikokapital?
Inden for minimums tier 1-kapitalen kan yderligere tier 1-kapital således maksim alt optages på 1,5 % af RWA'er
- Illustration 1: …
- Derfor er kapitalafgiften for CCR 48,07 mio. …
- Kapital til kreditrisiko (hvis værdipapiret holdes under HTM)=Nul (Being Govt. …
- For Govt. …
- Derfor er kapitalafgiften for markedsrisiko (generel) 168 millioner.
Hvad er Basel-formlen?
Basel III indførte et minimum "gearingsforhold". Dette er et gennemsigtigt, enkelt, ikke-risikobaseret gearingsforhold og beregnes ved at dividere kernekapital med bankens gennemsnitlige samlede konsoliderede aktiver (summen af eksponeringerne af alle aktiver og ikke- balanceposter).
Hvad er kapitalrisikovægtet aktivforhold?
Kapital-to-risikovægtet aktivforhold, også kendt som kapitaldækningsforholdet, er et af de vigtigste finansielle nøgletal, der bruges af investorer og analytikere. Forholdet måler en banks finansielle stabilitet ved at måle dens disponible kapital som en procentdel af dens risikovægtede krediteksponering.