2024 Forfatter: Elizabeth Oswald | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-13 00:05
2: Autokorrelationsfunktionen i en tilfældig WSS-proces er en lige funktion; det vil sige RXX(τ)=RXX(–τ) . Denne egenskab kan let etableres ud fra definitionen af autokorrelation. Bemærk, at RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Da x(t) er WSS, er dette udtryk det samme for enhver værdi af t.
Hvilken proces WSS?
En tilfældig proces kaldes svag sans stationær eller bred sans stationær (WSS), hvis dens middelfunktion og dens korrelationsfunktion ikke ændres ved skift i tid.
Hvad er autokorrelation i tilfældig proces?
Introduktion til tilfældige processer
Dybest set definerer autokorrelationsfunktionen , hvor meget et signal ligner en tidsforskudt version af sig selv . En tilfældig proces X(t) kaldes en anden ordens proces, hvis E[X2(t)] < ∞ for hver t ∈ T.
Hvad er autokorrelation i stokastisk proces?
Hvis X og Y repræsenterer den samme stokastiske CT-proces, bliver korrelationsfunktionen det specielle tilfælde kaldet autokorrelation. R.
Er Gaussisk proces WSS eller SSS?
hvis processen i fællesskab er gaussisk WSS og SSS. hvis processen er hvid gaussisk støj proces WSS og SSS med middel=0 og R(τ)=K(τ).